FOREXTools - набор инструментов для Metatrader4, созданный украинским трейдером и программистом Сергеем Кравчуком. ForexTools может использоваться как для анализа и мониторинга рынка, так и для торговли (содержит 17 технических индикаторов и 16 торговых скриптов).
В данной статье изложена методика торговли по двум каналам, использующая индикаторы ForexTools, которые строят динамические каналы и измеряют скорость их движения.
Также в последнее время многие ДЦ стали переходить на "пятизначные" котировки. Для облегчения процесса перехода к пятизнакам в ForexTools есть набор инструментов "Купить/Продать", где визуальное представление цены разбито на три части, что облегчает процесс чтения цены.

Введение

В чем причина неудачи большинства трейдеров? На эту тему написано немало книг и десятки тысяч сообщений на различных форумах, но вся суть сводится к двум простым вещам – отсутствие системы и контроля рисков. И если сокращению рисков можно научиться сразу (путем ограничения объема сделки, установки стоп-лосса), то торговать системно - сразу же вряд ли получится.

Торговая система – это оружие, которое появляется со временем, чужое оружие если и подойдет, то после длительного привыкания.

Свою систему можно построить и с помощью каких-то уже готовых инструментов, ведь любое оружие, к примеру огнестрельное, состоит из одних и тех же частей – прицел, ствол, спусковой крючок, приклад и т.д. Одним из таких «военных магазинов» и является FOREXTools – набор инструментов для контроля над торговлей.

Методика двух каналов

Метод двух каналов появился в результате слияния двух методик: скользящих каналов Баришпольца и трех экранов Элдера. Вот вкратце их суть:

Баришпольц, вполне обоснованно, считает, что в определенные моменты цена движется внутри некоего канала, образованного тремя точками-экстремумами. Верхняя линиия канала проводится через два максимума, а нижняя - паралельно ей через противоположную третью точку минимума. Или наоборот: нижняя - через две точки минимума, а верхняя - паралельно ей через противоположную третью точку максимума.

Элдер анализирует движение цены в трех временных периодах. Его первый экран определяет главную тенденцию на основании недельного графика и MACD-гистограммы. Второй экран определяет среднесрочную тенденцию с помощью осцилляторов, построенных на дневном графике. Третий экран определяет краткосрочную тенденцию, фиксируя прорывы цен за максимумы или минимумы предыдущего дня. Итак: первый экран показывает на направление основного движения, второй - определяет основную волну этого движения, а третий - используется для опреления моментов входа и выхода из торговли.

Соединив эти две системы, разработчик FOREXTools оставил в своей методике их лучшие качества, а от недостатков одной системы попытался избавиться, используя успешные принципы другой. Итак:

1. Метод двух каналов использует методику трех экранов, но их количество сокращено до двух - на графике строится только два канала: для короткого и длинного периодов. Использование третьего, самого длинного периода может привести к тому, что либо из-за большой ширины канала его границы не будут видны на графике, либо самый короткий канал окажется таким узким, что его границы буду практически сливаться друг с другом, что не позволит работать с ним.
2. Направление канала определяется по средней линии движения цен. Этот способ гарантирует нас от произвола в выборе точек и построения нескольких вариантов канала, а также от того, что канал будет "переворачиваться" на близко расположенных экстремумах.
3. Границы канала определяются двумя точками, самыми удаленным от средней линии канала. Расстояние от средней линии до границ канала может получится разным (а не одинаковым, как в стандартном инструменте Метатрейдера "Равноудаленный Канал"). Этот факт можно с успехом использовать для оценки типа канала: симметричные половинки - свидетельство стабильности канала, преобладание одной из них - признак начинающегося поворота в соответствующую сторону.

Таким образом, данная методика предоставляет нам неплохое оружие, остается лишь подстроить его под себя.

Использование. Практика двухканальной системы

Для работы по методике двух каналов потребуются либо ft.2Chanels, либо ft.2Chanels-Pro. Отличия между двумя приведенными индикаторами заключаются в том, что вторая версия, Pro имеет еще одну дополнительную индикацию, используя для этого новое окно индикатора.

Вот так выглядит индикатор ft.2Chanels. Вообще можно нарисовать такие каналы вручную, но сделать это на 12 валютных парах - утомительно и гораздо проще воспользоваться автоматическим решением.

Для каждого из каналов задается свой набор параметров, что позволяет гибко настроить его вид под особенности вашего стиля торговли. Они разбиты на две зоны: SHORT CHANEL и LONG CHANEL в каждой из которых задается параметры для короткого и длинного канала соответственно. Основные параметры для построения каналов:

• Period_Hours - глубина поиска канала в часах.
• Touch_Percent - % расстояния от средней линии канала до его границы, при котором считается, что цена коснулась границы канала. Если расстояние станет меньше этой величины, соответствующая линия границы канала для привлечения вашего внимания окрасится в другой цвет и станет более жирной.

Индикатор ft.2Chanels-Pro выглядит несколько сложнее. Данный индикатор дополнительно строит графики углов наклона короткого и длинного каналов, а также скорости изменения угла наклона короткого канала и его ускорения - скорости изменения скорости канала. Таким образом, помимо самих каналов отображается скорость движения цены.

Вывод: предложенные канальные инструменты можно использовать в реальной торговле. Но не стоит забывать, что каналы – вещь достаточно скользкая. Во-первых, они постоянно меняются, а во-вторых, на трендах при канальной торговле можно влезть в очень большие убытки.

Торговля без пятого знака

Помимо каналов, в наборе FOREXTools есть еще много интересного, например, инструментарий для торговли без пятого знака. Актуальность данного индикатора связана с тем, что в последнее время многие ДЦ стали переходить на "пятизначные" котировки. В торговле с помощью Metatrader особых изменений это не приносит - платформа спокойно себе выставляет и обрабатывает ордера с любой размерностью. А вот для трейдера лишняя циферка в конце ряда цифр, ставшего за долгое время привычным, становится практически стрессовым фактором.

Индикатор отрисовывается в виде нескольких однотипных ячеек, в каждой из которых представлена информация по одной торгуемой паре. Это позволяет в одно окно вывести несколько ячеек по разным валютным парам и отслеживать их одновременно. Для облегчения ориентирования в движениях цен, ячейки дополнительно меняют свой цвет в зависимости от текущих условий. Таким образом, достаточно даже беглого взгляда на экран, чтобы можно было оценить, чем был вызван всплеск цены на текущем графике: просто локальным выбросом, или частью синхронного движения цен.

Часть 2. Мультивалютные индикаторы ADX, RSI, CCI

Мультивалютный индикатор – это такой индикатор, который на экране отображает значения нескольких валютных пар, либо производных от них. Потребность в мультивалютных индикаторах возникает в силу нескольких причин:

1. Позволяет одновременно следить за несколькими валютами, по которым вы торгуете. Это удобство. Не нужно лишний раз «скакать» по экранам и смотреть значения и движения других валют.
2. Позволяет выявлять закономерности движения, присущие разным валютным парам

MultiGraph - несколько валют на одном графике

Рынок FOREX - мультивалютный рынок и в большинстве случаев движения валют достаточно сильно коррелируют между собой. Особенно сильно это проявляется на дневных и более графиках. А вот на часовых графиках и на "минутках" ситуация особенная. Здесь начинают сильнее сказываться не общемировые тенденции, а скорее локальные, характерные для определенной торговой сессии и/или региона мира. Для внутридневной торговли такие особенности подчас гораздо важнее других.

Обычно за несколькими парами следят, открыв несколько окон и расположив их мозаикой, на каждой из которых есть некоторый набор одинаковых индикаторов. Если их количество и сложность кода превышает некий допустимый порог, определяемый производительностью компьютера, торговый терминал начинает "тормозить" - как-никак нужно успеть все посчитать и нарисовать. А в большинстве случаев вполне хватило бы всего одного графика с одним набором. На этот график можно добавлять новую валютную пару из окна обзора рынка, переключая таким образом график и его индикаторы на новый инструмент. Самое главное - вовремя отрегировать на движение цен на другом инструменте и не пропустить момент переключения. Эту задачу и решает индикатор ft.MultiGraph.

MultiADX

Всем знаком классический индикатор для измерения силы тренда - ADX. Главный индикатор ADX отражает силу тренда, а два дополнительных +DI и -DI - бычью и медвежью силы. Он используется, как правило, в качестве подтверждающего при определении точки входа на трендовый рынок. Однако сама по себе одна линия ADX имеет довольно слабое значение до тех пор, пока не начнешь сравнивать ее поведение с аналогичным индикатором для другого символа.

Обратите внимание на выделенную область в рисунке – индикатор ft.MultiADX четко показал, по какой валютной паре произойдет сильное движение. На правом краю графика, как видно, четких трендов не наблюдается.

Для облегчения выбора активного рынка справа от графиков выводится список наблюдаемых валютных пар, отсортированный в порядке убывания значения ADX. Таким образом активные рынки располагаются над флэтовыми, и самый активный, как и положено, занимает первое место - именно на нем можно ожидать максимальную прибыль

MultiCCI

Channel Index (CCI) – очень известный индикатор, который измеряет отклонение цены от ее среднестатистической величины. Высокие значения индекса указывают на то, что цена очень высока по сравнению со средней, а низкие - что она слишком занижена. Но рынок не может "наполняться" до бесконечности в одном направлении. Именно в моменты, когда рынок максимально перекуплен или перепродан, как правило, наступает разворот цен.

Хотя рынки различных валют и взаимосвязаны между собой, но каждый из них имеет свою динамику. В первую очередь она обусловлена временем активности торговых сессий. Поэтому очень важно контролировать не один, а несколько рынков сразу - ведь наблюдая застой на одном из них, вы вполне можете пропустить начало разворота на другом. В мониторинге рынков и помогает индикатор ft.MultiCCI.

В приведенном примере видно, как можно было взять откат вниз NZD/USD после непродолжительного тренда. С другой стороны, если бы вы были в позиции по этой валютной паре, то сигнал помог бы вам вовремя ее закрыть.

MultiRSI

Индикатор индекса относительной силы (Relative Strength Index, RSI) показывает ситуации, когда цена уже не в состоянии продолжать свое движение в прежнем направлении, хотя трейдеры и стараются "продлить тренд". В этом случае, как правило, происходит небольшой откат, затем цену "додавливают", но неудачно и начинается стремительный разворот. Такое поведение получило свое название - неудавшийся размах. К сожалению, наиболее отчетливо этот размах виден, когда он сформировался, и вы уже прозевали начало развернувшегося тренда.

Ценность мультивалютного RSI заключается в том, что неудавшиеся размахи можно отслеживать без мониторинга других графиков.

На приведенном выше рисунке показана ситуация удачного входа по сигналу мультивалютного индикатора ft.MultiRSI.

Выводы

Одновременный мониторинг большого количества пар – очень удобнен в торговле. Да, не все сигналы будут правильными, и в статье, разумеется, подобраны самые удачные примеры, но в реальности сделки могут быть и убыточными – на то у трейдера и есть голова, money management и, разумеется, стоп-лосс.

Часть 3. Статистические индикаторы

Характер рынка Forex связан с его формальными и неформальными установками, а также сложившейся практикой, тенденциями и психологическими барьерами. Все это делает возможным существование закономерностей в поведении рыночных цен, и эти закономерности можно попытаться предсказать. Для прогноза закономерностей можно полагаться на корреляции между индикаторами и ценами, а можно и напрямую проанализировать временной график цен.

Задача анализа временных рядов заключается в том, чтобы извлечь из них полезную информацию с конечной целью прогноза будущих значений на основе предыдущих. Модель временного ряда представляет собой уравнение, которое связывает наблюдение, полученное в некоторый конкретный момент времени, с наблюдениями, полученными ранее по той же и/или другой характеристикам изучаемой переменной (в нашем случае это цена).

Поиск похожих ситуаций

У каждого трейдера наверняка не раз возникали ситуации, когда он, глядя на график, думал: "где-то я такое движение цен уже видел". Это ощущение дежа-вю может сослужить хорошую службу тем, кто помнит, что, когда и как происходило. Но если память не так хороша, поможет индикатор ft.Dejavu.

Для поиска похожих участков истории индикатор ft.Dejavu использует коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Это непараметрический метод, который используется с целью статистического изучения связи между двумя последовательностями числовых значений. В нашем случае в качестве этих значений выступают текущие значения цен.

Для поиска задается глубина искомого фрагмента (в барах), которую нужно найти на истории. После этого, индикатор начинает последовательно, бар за баром, перебирать всю историю, начиная с текущего момента, двигаясь назад, и сравнивает текущий фрагмент с очередным участком истории. Результат сравнения оценивается в процентах совпадения. После того, как будет проанализирована вся история - на график будут выведены найденные фрагменты в порядке убывания точности их совпадения с текущим фрагментом, для которого осуществлялся поиск.

В качестве поисковых величин используются либо сами цены, либо сглаженные по МА значения (MA - moving average, скользящая средняя). Найденные графики могут быть отображены в трех видах: в виде баров, отдельными линиями МА, либо в совмещенном виде - когда все найденные МА рисуются на одном участке.

Но поиск похожих фрагментов на истории это не самоцель. После того как найдены похожие участки, индикатор дорисовывает те фрагменты, которые были на истории в продолжении после найденной текущей точки. Эти "фрагменты будущего" выделяются другим цветом, и подсказывают трейдеру как вела себя цена после текущей точки. И если тезис о том, что "история повторяется" - правильный, мы должны ожидать похожего развития динамики цен в ближайшем будущем.

Данный рисунок показывает, что по паре USDCAD после резкого взлета следует ожидать либо консолидацию, либо падение. Таким образом, индикатор сигнализирует, что не стоит поддаваться эмоциям и покупать – разумнее будет встать в шорт, либо подождать консолидации.

Статистика по барам

Статистика — отрасль знаний, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения и анализа массовых статистических (количественных или качественных) данных. Обработка данных в трейдинге имеет колоссальное значение, и чем быстрее трейдер научится грамотно работать со статистикой, тем лучше. Простой пример – постановка стоп-лосса. Близкий стоп – выбьет, дальний – выбьет с меньшей вероятностью, но когда он сработает – мало не покажется.

Индикатор ft.BarStat также не дает ответ на вопрос "где?" - он анализирует историю и сообщает сколько было баров, какого размера и как часто они встречались.

В отличие от других "прогностических" и "аналитических" методик, ft.BarStat выдает только факты - размер бара и его удельный вес в истории. К примеру, если за последние 3 месяца 95% баров на текущем графике не превышали по своему размеру 27 пунктов, это значит, что общий шум колебаний цен лежит в этих пределах и ставить стоп ближе - значит почти наверняка нарваться на его раннее ложное срабатывание. Если получить то же значение на старшем периоде, например D1 для текущего M15, то мы получим диапазон дневных колебаний, который покажет максимальное значение стопа для внутридневной торговли.

Таким образом мы получаем: на коротком периоде графика - минимальное значение стопа, а на длинном - максимальное. Этих двух чисел, ограничивающих диапазон принятия решения, вполне достаточно для выбора правильного значения стопа.

К примеру, рисунок показывает, что для EURUSD, нужно ставить стоп на уровне не менее 35 пунктов, иначе слишком вылика вероятность его срабатывания.

Oanda – позиции у остальных игроков

Брокер Oanda предоставляет уникальный сервис – отображение позиций и ордеров своих клиентов. Учитывая их большое количество – это представительная выборка, которая показывает что в данный момент делает армия трейдеров: где стоят их ордера, где открыты позиции.

Анализ графиков показывает, что убыточных позиций открыто больше, чем прибыльных, по любой валюте и в любой момент времени – что и неудивительно, ведь большинство трейдеров теряют деньги на Forex.

Чем же нам могут помочь эти графики? Во-первых, открытые ордера покажут реальные уровни поддержки и сопротивлений, а во-вторых, тщательный анализ графиков помогает выявить группы профессионалов, следуя за которыми можно что-то заработать на рынке.

На графиках (которые представляют собой гистограммы) показано распределение ордеров по ценам. Четко выделены 4 "квадрата", каждый из которых для наглядности раскрашен в разный цвет, что позволяет легко выделить его содержимое на фоне соседей. Что означают показания такой гистограммы? Вот их описание (слева-направо и сверху-вниз):

• Левый-верхний - ордера на покупку по цене ниже текущей.
• Правый-верхний - ордера на покупку по цене выше текущей.
• Левый-нижний - ордера на продажу по цене ниже текущей цены.
• Правый-нижний - ордера на продажу выше текущей цены.

Графики для позиций читаются аналогично.

Скрипт ft.Oanda копирует гистограммы с сайта оанды и преобразовывает их. Гистограммма повернута на 90 градусов, чтобы ось цены графика совпадала с осью цены терминала. Слева от гистограммы ордеров размещена гистограмма открытых позиций. На своем месте по цене и по времени располагается только 1й график - ордеров, график же открытых позиций совпадает по оси ординат (по цене), но смещен по оси абцисс (по времени), чтобы графики не наезжали друг на друга. Для удаления гистограммы оанды необходимо воспользоваться скриптом ft.Oanda_remove.

В действии скрипт выглядит примерно так:

Глядя на них, можно сделать два вывода. Во-первых, большое количество трейдеров сейчас находятся в лонгах, и держат лося порядка 200 пунктов, а во-вторых, ордеров на продажу стоит больше, чем на покупку. Таким образом, трейдеры ожидают дальнейшего нисходящего движения по AUDUSD.

Посмотреть подобные графики по другим валютным парам можно здесь: http://fxtrade.oanda.com/tools/statistical_information/fx_open_position_summary.shtml

Можно добавить, что подобные информеры трейдерского настроения (Sentiment Index) также предлагает Dukascopy: http://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/sentiment/

Выводы
В статье описаны интереснейшие инструменты для торговли, способные значительно облегчить жизнь трейдера и поднять его аналитическую базу на новый уровень. Эти инструменты эффективнее индикаторов, поскольку несут в себе не отражение цены, а ее математическую и статистическую обработку. Удачных всем торгов!

Условия использования FOREXTools

Практически все инструменты представленные в комплекте работают в двух режимах: демонстрационном и обычном. В демо-режиме доступны практически все функции, позволяющие оценить качество их работы, но имеющиеся ограничения демо-режима не позволяют эффективно работать с ними на реальном счете. В частности есть ограничения на валюты.

Программный комплект работает на механизме серверных лицензий. Владелец такой лицензии получает возможность работы соответствующего продукта на любом счете указанного им торгового сервера. Стоимость продуктов варьируется от $10 до $30; часть продуктов, представленных на сайте автора – бесплатны.

Представленный здесь комплект FOREXTools - бесплатный набор для демо-торговли, с присутствующими ограничениями.

Установка индикаторов и скриптов набора FOREXTools производится автоматически в папку с Метатрейдером.

ВНИМАНИЕ: Все пользовательские индикаторы после установки FOREXTools могут быть удалены!